Если нет разницы, зачем платить?
Сегодня в сети Интернет можно найти множество самых разнообразных «стратегий» для торговли на FOREX. Большинство из них реализованы в виде торговых советников для терминала MetaTrader. Все существующие советники, при всем их многообразии, можно разделить на 3 основные категории — коммерческие, бесплатные и коммерческие, ставшие бесплатными (украденные).
Существует множество форумов, где обсуждаются бесплатные торговые стратегии. Мало-мальски вдумчивый трейдер, почитав эти обсуждения, вскоре заметит, что все без исключения рассмотренные там стратегии являются убыточными. Почему так происходит и может ли бесплатная механическая торговая система быть прибыльной — на эти вопросы мы постараемся дать ответ в данной статье.
Для начала вспомним, что собой представляет рынок FOREX. Это, говоря по существу, совокупность его участников — продавцов и покупателей. И для того, чтобы сделка состоялась, обе стороны должны быть в ней заинтересованы. Как известно, подавляющее большинство сделок на ФОРЕКС носят спекулятивный характер. Таким образом, заключая сделку, каждый из трейдеров, участвующих в ней, уверен в том, что курс двинется в «его» сторону. Покуда такие трейдеры (имеющие противоположные точки зрения) находятся, рынок существует. Примем допущение, что все брокеры и дилинговые центры на FOREX являются в высшей степени честными и порядочными и выводят все сделки клиентов на межбанковский рынок. В этом случае, если большинство клиентов будет использовать одну и ту же торговую систему и в определенный момент времени захотят открыться в одном направлении, они, при всем желании, не смогут сделать этого, т.к. брокеры не смогут найти столько встречных заявок по данной цене. Конечно же, эта ситуация не приведет к нарушению пространственно-временного континиума — курс валютной пары просто сделает резкий скачок в этом направлении. Но прибыль, на которую рассчитывали трейдеры, открывающие позиции по сигналам одной и той же торговой системы, не будет получена, т.к. их входы произойдут по гораздо худшим ценам или (в зависимости от методики МТС) не произойдут вовсе.
Следовательно, в условиях вывода всех сделок на межбанковский рынок получение прибыли по одной торговой стратегии множеством трейдеров попросту невозможно.
Теперь рассмотрим другую ситуацию: большинство ФОРЕКС брокеров — так называемые «кухни». То есть сделки клиентов на рынок не выводятся, трейдеры фактически торгуют между собой. Эта точка зрения широко представлена на русскоязычных форумах трейдеров, которые полны жалоб незадачливых трейдеров на козни брокеров FOREX, которые, якобы, делают все возможное, чтобы отобрать деньги у них — кристально честных профессионалов.
Мы воздержимся от комментариев на эту тему, заметим лишь, что по нашему мнению, причины неудач в трейдинге следует искать в другой области. Где именно, рассматривается в данной статье далее. Сейчас же на минуту предположим, что все обстоит именно так. Сделав такое допущение, становится очевидным, что и «кухонный» дилинг не сможет обеспечить ликвидность (даже на экране монитора) для всех трейдеров, одновременно открывающих позиции в одном направлении. Точнее обеспечить-то сможет, но делать этого не станет — несбалансированная нетто-позиция таит в себе опасность разорения ДЦ.
Следовательно, ни в одном из рассмотренных случаев механическая торговая система, используемая в массовом порядке, не может дать прибыль.
На практике явных «кухонь» в наши дни осталось не так уж много и большинство ДЦ, занимающих средние позиции в рейтингах брокеров, работает по схеме с перекрытием нетто-позиции у контрагента — серверная часть MetaTrader (МТ) позволяет реализовать эту схему в автоматическом режиме. Но механические торговые системы потому и называются механическими, что монотонно исполняют алгоритм, единожды заложенный в них. Поэтому отдавать приказы на открытие позиций они будут одновременно. Учитывая высокую скорость обработки клиентских заявок, которую способен обеспечивать МТ, однонаправленные «хвосты» (нетто-позиции), генерируемые брокерами (ДЦ), попадут к контрагентам, а от них — в ECN практически одновременно. Учитывая тот факт, что многие советники торгуют на европейских валютах в азиатскую сессию, когда рынок «тонкий», контрагенты ДЦ быстро расхватают одиночные ордера, висящие в ECN и последние начнут транслировать клиентам новые цены — реквоты, которые, в свою очередь, приводят к сильному проскальзыванию при исполнении. Это сводит на нет всю прибыльность широко распространенных МТС, многие из которых рассчитаны на получение прибыли в размере 1-2 спрэдов и проскальзывание, сравнимое с этим, делает их убыточными.
Поэтому самые популярные слова в многостраничных обсужденииях бесплатных МТС — реквот,проскальзывание, сливатор. Так незадачливые трейдеры называют советники, приводящие к «сливу» депозита. Это неудивительно. FOREX — не благотворительная организация и получить прибыль здесь, используя широко известные методики, невозможно.
О пользе бесплатных торговых систем
ГлавФОРЕКС также не является благотворительной организацией. И трейдеры, работающие в нашем проекте, прекрасно понимают, что получаемая ими прибыль — не что иное, как убытки других трейдеров, в том числе тех, которые используют бесплатные советники на ФОРЕКС. Настоящий трейдер (поверьте нам на слово) — человек на редкость циничный. Это качество позволяет ему из года в год строить свое финансовое благополучие на неудачах других трейдеров.
Но, если задуматься, многие из таких трейдеров сами виноваты в своих неудачах. Они воспринимают рынок либо как азартную игру, либо как общество Красного креста. Они продолжают обсуждать и оптимизировать свободно распространяемые стратегии FOREX, не учитывая тех соображений, о которых мы упоминали выше. Говоря словами Ларри Вильямса, эти трейдеры всегда будут на расходной стороне кассовой книги рынка ФОРЕКС.
Есть ли прибыльные торговые системы?
Этим вопросом очень скоро после начала своей карьеры задается вдумчивый трейдер. Мы в ГлавФОРЕКС знаем ответ на этот вопрос — да, есть. Именно такие системы использует в своей деятельности инвестиционный фонд «Renaissance Technologies», активы которого достигают 100 млрд. долларов США. Эти стратегии не обсуждаются на форумах и не продаются по 49 долларов — они работают и приносят прибыль.
Именно такие системы разрабатывают в «ГлавФОРЕКС». В их основе лежит опыт многолетней торговли, на основании которого у трейдера появляется то самое чувство рынка, которое часто упоминают как необходимое условие успеха на FOREX.
Бесспорно, опытный трейдер может добиться потрясающих результатов, не используя МТС. Алекс Герчик — яркий пример тому. Его торговля сродни искусству и далеко не каждый, кто наблюдал ее в реальном времени, смог бы повторить это. Как любое искусство, трейдинг вообще и дейтрейдинг в особенности требует полной самоотдачи, ежедневного каторжного труда и, безусловно, наличия таланта.
Однако почти в каждом виде искусства (и дейтрейдинг не исключение) успеха достигает и другая категория людей — ремесленники. В этом слове нет ни капли пренебрежения, напротив, это люди, в совершенстве владеющие своим ремеслом и не признающие никакой мистики. Их оружие — точный расчет и последовательность в действиях. Именно эта последовательность и может быть положена в основу механической торговой системы.
В руках трейдера-прагматика она становится мощным инструментом для извлечения прибыли. Будет ли трейдер, создавший такую систему, делиться ей с абсолютно незнакомыми людьми — своими конкурентами? Думается, ответ очевиден — нет. И дело здесь не в жадности (это качество не позволит трейдеру стать успешным), а в том, что он прекрасно знает, что происходит с изначально прибыльными стратегиями, которые появляются в открытом доступе.
Теперь это знаете и вы, уважаемые читатели. И можете сделать сознательный выбор, как распорядиться своим торговым капиталом. Увеличить ли ликвидность на рынке, подарив ему свои деньги при помощи бесплатных советников ФОРЕКС или постараться поискать прибыльные торговые системы, которые используют профессионалы.
Загрузка...