Технический анализ валютного рынка

Торговые системы, используемые трейдерами ГлавФОРЕКС, в подавляющем большинстве основаны на техническом анализе. То же самое можно сказать о торговых роботах, которые разрабатывают наши программисты.

Пришло время рассказать о том, что же такое технический анализ и почему он обрёл такую популярность на валютном рынке.

Определение

Технический анализ — это метод анализа предыдущих цен финансового актива с целью прогнозирования последующих цен.

Он сочетает в себе элементы статистического и математического анализа. Исходными данными являются цены (OHLC) и объём операций. Фактически эти данные можно рассматривать как числовые ряды.

Целью технического анализа является выявление закономерностей в числовых рядах и попытка прогнозирования направления их изменения.

Основные принципы технического анализа

Парадигма технического анализа зиждется на трёх основных принципах, из которых вытекает множество следствий. Вот эти принципы:

  1. Цена учитывает всё. Это означает, что все фундаментальные факторы, (в том числе ожидания участников рынка) способные оказывать влияние на динамику курсов валют, уже нашли своё отражение в текущей цене.
  2. Движение цен подчинено тенденциям. На практике это значит, что несмотря на то, что изменения котировок валют часто кажутся хаотичными, начавшееся направленное движение имеет больше шансов на продолжение, чем на разворот.
  3. История повторяется. Иными словами, встречающиеся на ценовых графиках формации (паттерны) с большой вероятностью могут повториться в будущем.

Каждый из этих принципов доказывается сторонниками технического анализа. Основным аргументом при этом, как правило, служит то, что рынок — это не абстрактная субстанция, это совокупность его участников — живых людей, среди которых, в свою очередь, большинство признают важность этой доктрины.

Как это работает?

Все участники рынка смотрят на одни и те же графики и видят на них одни и те же формации, которые учитываются ими при принятии решения об открытии позиции. Таким образом, эти формации получают дополнительную значимость.

Самый простой пример для понимания этого — линии поддержки и сопротивления. На рисунке 1 представлен часовой график валютной пары EUR/USD по состоянию на 6 декабря 2018 года.

График валютой пары EUR/USD

 Нетрудно заметить, что на уровне 1.1310 имеется уровень поддержки, ниже которого цена не хочет идти. Скорее всего, участники рынка, рассматривающие возможность продажи евро («медведи»), будут делать это при пробитии уровня 1.1310, а те, кто собирается купить евро («быки») будут ставить на этом уровне стопы. Таким образом, на этом уровне будут скапливаться отложенные ордера в большом количестве и при его пробитии произойдёт сильное направленное движение, что, в свою очередь, усилит важность этого уровня.

Что здесь не так?

Казалось бы, всё просто: ищи на графиках уровни поддержки и сопротивления и торгуй в направлении их пробоя — прибыль гарантирована! Но не тут-то было. Если бы всё было бы так просто, рынок давно бы стал эффективным и перестал существовать!  

Дело в том, что на любом финансовом рынке кроме рядовых спекулянтов (таких как мы с вами) действуют профессиональные участники, у каждого из которых свои интересы.

На рынке FOREX это маркет-мейкеры и крупные банки. Первые используют сильные уровни поддержки и сопротивления для «выбивания» стопов и формирования своих позиций по лучшим ценам, вторые же производят покупку валюты в больших объёмах по заявкам институциональных клиентов.

Всё это вносит некоторую сумятицу в стройную картину, существующую в головах аналитиков и не даёт линиям на графике быть всегда прямыми. Отсюда следует, что начинающему трейдеру, полагающемуся лишь на базовые знания технического анализа, очень трудно, да что там — практически невозможно заработать на FOREX!

Так работает технический анализ или нет?

Без сомнения, технический анализ на валютном рынке работал, работает и будет работать! Просто, как и везде, на ФОРЕКС есть свои нюансы. Основной из них состоит в том, что вся теория технического анализа, включая графические формации и самые популярные технические индикаторы, была сформирована задолго до того, как появился валютный рынок. 

Трейдеры конца XIX века

Применяя «в лоб» те подходы, что изложены в трудах классиков, ориентированных на товарные, фондовые и фьючерсные рынки, валютный трейдер в 2019 году вряд ли преуспеет на этом поприще. 

Сегодня успешный FOREX трейдер использует не только классическую теорию технического анализа, но и такие дисциплины, как теория вероятностей, теория игр, математическую статистику, нечёткую логику, а также нейронные сети и элементы искусственного интеллекта.

Чтобы овладеть всеми этими премудростями, необходим солидный багаж фундаментальных знаний, большой опыт их применения, а также постоянный мониторинг последних достижений в этих и смежных областях.

Редко какому индивидуальному торговцу это под силу. Поэтому в наши дни успех чаще сопутствует крупным игрокам, способным собрать сильную команду квалифицированных специалистов в разных областях знаний. Характерным примером являются такие организации, как Renaissance Technologies или ГлавФОРЕКС.

И если первый является закрытой структурой, то наша команда открыта для сотрудничества. Мы всегда рады предоставить нашим клиентам свои знания и многолетний опыт в области автоматизации торговли на валютном рынке.    

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звёзд (Пока оценок нет)
Загрузка...